Ekspert ds. modelowania ryzyka kredytowego
mBank S.A.
Łódź, Łódź, łódzkie, Polska
5 d. temu
source : KarierawFinansach.pl

Od nas dostaniesz : Kartę

sportową

Dostęp do wewnętrznego rynku pracy

Elastyczny czas pracy

Prywatną opiekę medyczną

Dostęp do kursów LinkedIn Learning

Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Zobacz, jak się u nas pracuje!

mBank ostrzega :

Praca z nami grozi przyjemnością codziennych zadań!

Ekspert ds. modelowania ryzyka kredytowego

miejsce pracy : Łódź, nr referencyjny : AFE / 069 / 0521

Dołącz do kilkuosobowego zespołu, który odpowiada za budowę i rozwój modeli w obszarze ryzyka kredytowego mBanku. Mistrzowsko łączymy profesjonalizm z pozytywną atmosferą.

Wykorzystujemy duże zbiory danych, narzędzia analityczne i metody statystyczne, aby lepiej poznać klientów i przełożyć tę wiedzę na realia biznesowe.

Jesteśmy pasjonatami nowoczesnych technologii, usprawnień i efektywnych rozwiązań.

Jeśli lubisz pracować z modelami statystycznymi, znasz w praktyce zastosowanie metod ekonometrycznych i kręci Cię ryzyko kredytowe Ciebie szukamy.

Zobacz szczegóły i aplikuj!

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli :

  • jesteś praktykiem, z minimum 3-letnim doświadczeniem, w obszarze modelowania parametrów lub analiz związanych z ryzykiem kredytowym (IFRS9 lub AIRB),
  • masz wiedzę z zakresu stosowania narzędzi statystycznych i przetwarzania danych (SQL, SAS, R lub Python), modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz przetwarzania i analiz danych ilościowych i jakościowych,
  • znasz w praktyce język SQL, pakiet SAS, R, Python lub pokrewne,
  • posługujesz się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pozwalającym na rozumienie regulacji oraz materiałów branżowych,
  • jesteś graczem zespołowym potrafisz skutecznie przekazywać informacje i je pozyskiwać
  • potrafisz publicznie prezentować efekty swojej pracy,
  • masz wykształcenie wyższe z zakresu ekonometrii, statystyki, matematyki, fizyki, data-mining lub metod ilościowych,
  • brzmi ciekawie? nie czekaj, aplikuj!

    Wyzwania, które na Ciebie czekają :

  • budowa i rozwój modeli parametrów ekonomicznych (PD, alokacja do koszyków, ECL) na potrzeby szacowania utraty wartości wg MSSF9,
  • przygotowywanie danych (w tym kontrola ich jakości) na potrzeby analiz i budowy modeli,
  • przeprowadzanie analiz i symulacji związanych z utrzymaniem i rozwojem modeli,
  • monitorowanie działania modeli oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących ich dalszego funkcjonowania,
  • współpraca z użytkownikami modeli w zakresie dalszego rozwoju modeli i ich zakresu stosowania,
  • współpraca z jednostką walidacyjną oraz audytem wewnętrznym / zewnętrznym,
  • weryfikacja implementacyjna modeli w systemach informatycznych banku,
  • dokumentowanie wykonywanych prac i analiz związanych z modelami,
  • wykonywanie analiz ad-hoc (ilościowe i jakościowe).
  • Co możemy Ci zaoferować?

  • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym,
  • nowoczesne narzędzia do pracy z danymi,
  • możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę,
  • udział w ogólnobankowych projektach,
  • możliwość pracy zdalnej.
  • Jeśli masz pytania, pytaj :

  • Agata Felczyńska-Fryś - rekruter odpowiedzialny za proces
  • Jan Człapiński - przyszły Szef : )
  • Zgłoś tę pracę
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Aplikuj
    Mój adres email
    Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
    Kontynuuj
    Formularz wniosku