Specjalista ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego
ING
Warsaw, Poland
1 d. temu

Forma zatrudnienia : umowa o pracę

Tryb pracy : hybrydowy

O zespole :

W naszym zespole zajmujemy się budową i utrzymaniem modeli ryzyka kredytowego traktowanymi jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem.

Modele, którymi się opiekujemy, służą zarówno do wyznaczania poziomu kapitału regulacyjnego, do kalkulacji odpisów aktualizujących (rezerw), jak i do wspierania procesów biznesowych.

Praca nad modelami opiera się w głównej mierze na statystycznej analizie danych. Istotny w naszej pracy jest również aspekt regulacyjny.

Naszymi działaniami wspieramy jednostki biznesowe, współpracujemy również z klientami wewnętrznymi (walidacja i audyt) oraz z interesariuszami zewnętrznymi, jak Grupa ING NV, audytorzy zewnętrzni i nadzór bankowy.

Wszystko po to, aby dzięki modelom utrzymać profil ryzyka portfeli kredytowych na określonym, bezpiecznym poziomie.

Twoje zadania :

  • czynny udział w procesach budowy modeli ryzyka kredytowego, w tym zgodnych z wymogami IFRS9 oraz IRB
  • analiza jakości działania modeli, wskazywanie kierunku ich rozwoju i poprawy
  • utrzymywanie istniejących modeli statystycznych wykorzystywanych w procesie szacowania ryzyka kredytowego
  • interakcje z interesariuszami (użytkownicy biznesowi, walidacja, KNF)
  • Nasze oczekiwania :

  • przynajmniej 2 lata doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD, stress testy) i / lub nieregulacyjnym
  • stopień akademicki (przynajmniej licencjat / inżynier) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki
  • znajomość miar do zarządzania ryzykiem kredytowym
  • wiedza, gdzie szukać wytycznych regulacyjnych (m.in. CRR, EBA GL, IFRS9, rekomendacjie KNF)
  • doświadczenie w programowaniu w SAS lub podobnych narzędziach (SQL, Python, R)
  • rozwinięte umiejętności analityczne
  • odpowiedzialność za realizowane zadania
  • komunikatywność, entuzjazm, determinacja, umiejętność pacy w dynamicznym otoczeniu
  • średnio-zaawansowana znajomość j. angielskiego - poziom B2
  • Mile widziane :

  • praktyczna znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, metody ML uczenia z nadzorem i bez nadzoru
  • rozumienie zależności ryzyka kredytowego z innymi obszarami działalności bankowej oraz umiejętność współpracowania z pracownikami tych obszarów
  • sprawne poruszanie się w środowiskach bazo-danowych
  • aktywne uczestniczenie w społecznościach dedykowanych modelowaniu lub / i ryzyku kredytowemu
  • Zgłoś tę pracę
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Aplikuj
    Mój adres email
    Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
    Kontynuuj
    Formularz wniosku