Forma zatrudnienia : umowa o pracę
Tryp pracy : hybrydowy
O zespole :
Zapraszamy do Departamentu Walidacji Modeli na stanowisko Specjalisty ds. ryzyka modeli, które zapewnia wszechstronny rozwój w zakresie znajomości wielu typów modeli stosowanych przez Bank w coraz to nowych obszarach działania naszej organizacji oraz procesu zarządzania ryzykiem tych modeli zarówno na poziomie pojedynczego modelu jaki i zagregowanym, obejmującym różne ich kategorie.
Przedmiotowe stanowisko jest też wsparciem dla właścicieli modeli w zakresie dostarczania ogólnych standardów zarządzania modelami w poszczególnych obszarach, szczególnie odnoszących się do identyfikacji, klasyfikacji i kategoryzacji modeli, procesu regularnego monitorowania ich jakości i skuteczności działania oraz oceny ryzyka na poziomie jednostkowym.
W zakresie odpowiedzialności tego stanowiska jest też regularne proaktywne wysokiej jakości raportowanie ryzyka modeli w różnych przekrojach i szczegółowości w zależności od szczebla zarządzania - od poziomu kierownictwa jednostki, po poziom dedykowanego komitetu, Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.
Od osoby na tym stanowisku oczekuje się też zaangażowania w kreowanie nowych miar ryzyka modeli oraz usprawniania procesu zarządzania ryzykiem modeli dla zwiększenia jego efektywności
Twoje zadania :
sporządzanie raportów i analiz na potrzeby identyfikacji i pomiaru ryzyka modeli
monitorowanie poziomu ryzyka modeli w ujęciu zagregowanym
rozwój narzędzi wspierających sporządzanie oraz automatyzację procesu raportowania
dostosowywanie rozwiązań do wymagań polityki zarządzania ryzykiem modeli, przepisów prawa, rekomendacji i zaleceń organów nadzoru
określanie wymagań ryzyka modeli do zmian w systemach informatycznych
wspieranie uczestników procesu zarządzania ryzykiem modeli poprzez proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań usprawniających i zwiększających jego efektywność
uczestniczenie w kształtowaniu polityki i standardów zarządzania ryzykiem modeli
przygotowywanie informacji wymaganych przez regulatora, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
udział w projektach realizowanych w Banku i Grupie ING
Nasze oczekiwania :
wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, statystyki, metod ilościowych lub pokrewnych
kilkuletnie doświadczenie w pracy z modelami, np. ryzyka kredytowego (IRB / MSSF9 / aplikacyjne), ryzyka rynkowego (AML, IRRBB, wyceny), ryzyka operacyjnego (AMA), data science (ML, AI), itp.
znajomość procesu zarządzania ryzykiem modeli zgodnie z Rekomendacją W KNF i wytycznymi EBC
znajomość MS Office w stopniu zaawansowanym (szczególnie excel i budowa narzędzi na share point)
doświadczenie w pracy projektowej lub chęć jej zdobycia
samodzielność, odpowiedzialność, inicjatywa i konsekwencja w działaniu
kreatywność oraz chęć podejmowania nowych wyzwań
znajomość j. angielskiego - poziom B2
Mile widziane :
znajomość SQL, SAS, Power BI, Python lub pokrewnych 
