Junior Quantitative Associate
ING Tech Poland
Warszawa, mazowieckie, Polska
3 d. temu
source : Praca

Szukamy Ciebie jeśli :

  • interesujesz się modelowaniem statystycznym zjawisk ekonomicznych, pasjonujesz się technikami uczenia maszynowego (machine learning), chcesz poszerzać swoją wiedzę i udoskonalać umiejętności związane z modelowaniem,
  • posiadasz tytuł akademicki (magistra lub doktora) ilościowych metod badań, matematyki, fizyki lub statystyki,
  • posiadasz duże doświadczenie w programowaniu w SAS lub innym języku programowania wykorzystywanym w analizie danych (Python, R),
  • znasz się na narzędziach statystycznych i technikach modelowania,
  • charakteryzujesz się analitycznymi umiejętnościami i krytycznym myśleniem,
  • lubisz dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi,
  • znasz angielski na wysokim poziomie.
  • Dodatkowo zapunktujesz za :

  • wszelkie doświadczenie związane z zastosowaniem modeli zachowań,
  • pracą z modelami ryzyka kredytowego (PD / LGD / EAD),
  • znajomość regulacji modelowań kapitałowych (IRB)
  • wiedzą z zakresu regulacji udzielania pożyczek (IFRS9)
  • szczegółową wiedzą dotyczącą technik modelowania IRB i / lub IFRS9,
  • znajomością modeli underwritingowych lub systemów wczesnego ostrzegania.
  • Jak pracujemy : Co wyróżnia Risk Hub?

    Co wyróżnia Risk Hub?

  • Pracujemy nowymi metodami tworzenia i walidowaia modeli.
  • Pracujemy dla globalnej grupy ING jako część centralnego / głównego zespołu do spraw ryzyka kredytowego.
  • Stale udoskonalamy i modernizujemy naszą pracę.
  • Jesteśmy jednym z największych zespołów w Polsce zajmujących się ryzykiem kredytowym.
  • Działamy zgodnie z podejściem Agile.
  • Tworzymy nowy zespół kreujący swoją własną, otwrtą rzeczywistość. U nas każdy ma wpływ.
  • W ING Tech Poland codziennie działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o zwinne" metody, czyli Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjni, ufamy sobie nawzajem.

    Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co usprawnia naszą pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych.

    Podstawą naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej elastyczne i efektywne sposoby działania.

    Warszawski Risk Hub został stworzony jako część globalnego zespołu do spraw ryzyka kredytowego, obecnie mieszczącego się w Amsterdamie.

    W Warszawie budujemy następujące zespoły :

  • Data and analytical engineering,
  • Credit Risk Modelling,
  • ALM Modelling,
  • Model Validation.
  • Jesteśmy nową firmą, ciągle tworzymy nas zespół. Kreujemy naszą rzeczywistość, sami tworząc naszą kulturę organizacyjną i sposób pracy.

    Naszym zadaniem jest wyznaczenie nowych standardów dla całego Risk Hub' u. Zespół walidacji modeli ocenia, czy modele są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i są zgodne z polityką wewnętrzną i przepisami zewnętrznymi.

    Naszym celem jest zwiększenie zrozumienia przez ING ograniczeń i słabości modelu oraz przyczynienie się do ciągłego ulepszania modelu w celu zapewnienia wartości dodanej modeli.

    Wspólnie z amsterdamskim zespołem będziesz walidował modele stosowane do kapitału regulacyjnego (podejście oparte na wewnętrznym ratingu) i rezerwy na straty kredytowe (MSSF9), obejmujące wszystkie komponenty modeli dla dowolnego typu portfela na całym świecie.

    Ponadto zespół ma ambicję rozszerzenia zakresu na modele decyzji kredytowych, takie jak modele underwritingowe, ceny kredytów i systemy wczesnego ostrzegania.

    Stosujemy techniki statystyczne, ulepszone o analizy jakościowe, w celu oceny jakości modeli i właściwego ich wykorzystania przez zainteresowanych interesariuszy.

    Nasze raporty są przedstawiane kierownictwu wyższego szczebla na poziomie grupy, aby podjąć decyzję o bieżącym użytkowaniu modeli lub zatwierdzaniu nowych modeli.

    Nasze raporty są również często udostępniane zewnętrznym organom regulacyjnym (EBC), wewnętrznemu i zewnętrznemu audytowi.

  • umowa o pracę
  • taki rodzaj umowy oferujemy

  • 8 : 00 - 18 : 00
  • w tych godzinach pracujemy

  • ul. Zajęcza 4, Warszawa (Powiśle)
  • tutaj mieści się nasze biuro

    Zakres obowiązków :

    40% - tworzenie oceny modeli ryzyka kredytowego

    20% - nauka i ulepszanie umiejętności

    20% - tworzenie wysokiej jakości walidacyjnych raportów

    10% - interakcje z interesariuszami modelowymi

    10% - Stały rozwój i koordynacja

    Pozostałe wymagania

  • Pozytywny i konstruktywny sposób myślenia
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w języku angielskim (poziom B2 / C1).
  • Umiejętność pisania przejrzystych raportów
  • Umiejętność pracy w małych zespołach
  • Samodzielność
  • Aplikuj
    Dodaj do ulubionych
    Usuń z ulubionych
    Aplikuj
    Mój adres email
    Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
    Kontynuuj
    Formularz wniosku